Сравнение ISPY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ISPY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ISPY и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и SCHD
Основные характеристики
ISPY:
0.38
SCHD:
0.35
ISPY:
0.56
SCHD:
0.56
ISPY:
1.08
SCHD:
1.07
ISPY:
0.47
SCHD:
0.56
ISPY:
1.84
SCHD:
1.36
ISPY:
2.83%
SCHD:
3.26%
ISPY:
13.75%
SCHD:
12.71%
ISPY:
-10.95%
SCHD:
-33.37%
ISPY:
-10.95%
SCHD:
-7.81%
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.28%.
ISPY
-7.17%
-6.08%
-4.66%
5.27%
N/A
N/A
SCHD
-1.28%
-3.40%
-3.15%
4.70%
16.65%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и SCHD
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISPY и SCHD
ISPY
SCHD
Сравнение ISPY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и SCHD
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности SCHD в 3.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 11.69% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.89% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и SCHD
Максимальная просадка ISPY за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и SCHD
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.