Сравнение ISPY с BUCK
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. ISPY is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past year, ISPY returned 20.55% vs 5.11% for BUCK. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
ISPY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 9.97%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.53%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $3.69M | $4.03M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам ISPY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 10.94% | 13.15% | 21.31% | 0.35% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 7.25% | 0.30% |
Correlation
The correlation between ISPY and BUCK is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
ISPY
BUCK
Сравнение ISPY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 6.14 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 28.96 | -19.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPY и BUCK
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -5.43% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -0.84% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.47% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.18% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и BUCK
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 0.45% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 1.23% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 2.47% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 3.42% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 3.42% | +10.33% |
Сравнение комиссий ISPY и BUCK
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и BUCK
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.99% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY and BUCK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISPY has higher volatility (3.96%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, ISPY leads with 20.55% vs 5.11% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 20.55% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.
BUCK has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 4.99% for ISPY.
ISPY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISPY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор