Сравнение ISNGX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.09% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и VYMSX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
ISNGX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
ISNGX
VYMSX
Сравнение ISNGX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.56 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.98 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.05 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 0.19 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.56 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и VYMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и VYMSX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и VYMSX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -57.85% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -14.15% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -31.71% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -43.69% | +15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -7.34% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -9.21% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 5.73% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.42%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 7.17% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 12.74% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 24.41% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 23.28% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 22.84% | -10.89% |