Сравнение ISNGX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 6.47% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и FRHMX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNGX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
ISNGX
FRHMX
Сравнение ISNGX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.75 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.45 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.38 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.46 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и FRHMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и FRHMX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и FRHMX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -15.96% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -3.42% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -15.96% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.45% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.58% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.86% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и FRHMX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.13% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 2.94% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 4.63% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 5.23% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 5.14% | +6.81% |