Сравнение ISNGX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 8.05% против 14.51% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и IIRLX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
ISNGX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
ISNGX
IIRLX
Сравнение ISNGX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.65 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.34 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 1.26 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.57 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и IIRLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и IIRLX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IIRLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и IIRLX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -50.33% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -11.99% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.83% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -32.60% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -7.13% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -6.83% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 5.21% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и IIRLX
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.42%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.44% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 9.67% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 19.91% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 17.61% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 18.41% | -6.46% |