- ISIN
- US92914J7467
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 2 окт. 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции ISNGX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISNGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) показал доход в 8.02% с начала года и 18.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISNGX составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Solution 2030 Portfolio
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISNGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ISNGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.33% | 0.90% | -4.63% | 5.91% | 3.11% | 0.46% | 8.02% | ||||||
| 2025 | 2.47% | 0.20% | -2.21% | 0.27% | 2.99% | 3.35% | 0.56% | 1.92% | 2.17% | 1.31% | 0.25% | 0.55% | 14.59% |
| 2024 | 0.14% | 2.32% | 2.26% | -3.32% | 3.29% | 1.39% | 2.19% | 1.99% | 1.67% | -1.25% | 2.20% | -2.54% | 10.56% |
| 2023 | 6.17% | -2.72% | 2.56% | 0.76% | -1.05% | 3.72% | 2.20% | -1.90% | -3.59% | -2.54% | 7.32% | 4.62% | 15.86% |
| 2022 | -4.28% | -2.29% | 0.17% | -6.51% | 0.24% | -6.16% | 5.72% | -3.31% | -7.86% | 3.58% | 6.26% | -3.41% | -17.50% |
| 2021 | -0.47% | 2.01% | 1.62% | 3.36% | 0.88% | 0.98% | 0.92% | 1.63% | -3.04% | 3.30% | -1.73% | 2.86% | 12.81% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2030 Portfolio has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.65, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2011.
- This fund participated in 76.86% of S&P 500 Index downside but only 67.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 67.27%
- Участие в снижении
- 76.86%
Комиссия
Комиссия ISNGX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISNGX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISNGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 13.52 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2030 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.29 | $0.62 | $3.08 | $0.51 | $0.94 | $1.25 | $1.13 | $0.39 | $0.11 | $0.80 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2030 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution 2030 Portfolio показал максимальную просадку в 27.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.75%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.30%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.60%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.60%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.92%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| ISNGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -56.78% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -9.10% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -18.90% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.43% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -33.92% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.72% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.97% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISNGX
Добавьте Voya Solution 2030 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISNGX