Сравнение ISNGX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.81% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и DGRO
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNGX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ISNGX
DGRO
Сравнение ISNGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.66 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.80 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и DGRO
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и DGRO
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -35.10% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -10.92% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -19.31% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -35.10% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -4.70% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.48% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.37% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и DGRO
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.42% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.57% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 7.21% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 14.47% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 13.84% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.63% | -4.68% |