PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNGX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISNGX с IRVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISNGX (Voya Solution 2030 Portfolio) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - ISNGX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISNGX returned 8.77%/yr vs 11.51%/yr for IRVIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISNGX charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.

Доходность

Сравнение доходности ISNGX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNGX показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 11.51% соответственно.

ISNGX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.51%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.81%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.77%

IRVIX

1 день
-0.03%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.67%
1 год
28.98%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNGX и IRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		7.41%14.59%10.56%15.86%-17.50%12.81%14.64%20.59%-6.96%17.87%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		13.75%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Correlation

The correlation between ISNGX and IRVIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.85

Over the past year, the correlation between ISNGX and IRVIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2030 Portfolio

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Часто сравнивают с ISNGX:
ISNGX с DGROISNGX с FWLSXISNGX с IFTIXISNGX с IIRLXISNGX с VYMSXISNGX с FRHMXISNGX с FIKFX
Часто сравнивают с IRVIX:
IRVIX с CAIBXIRVIX с FCNTXIRVIX с ATLAXIRVIX с IEOSXIRVIX с IFTIXIRVIX с INGIXIRVIX с QQQM

Доходность на риск

ISNGX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNGX
Ранг доходности на риск ISNGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNGX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNGXIRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.93

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.19

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.85

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

20.19

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNGX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNGX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRVIX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNGX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNGXIRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ISNGX и IRVIX

Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNGXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-35.67%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.64%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-13.38%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-18.37%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-35.67%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.03%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.83%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.54%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNGX и IRVIX

Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 2.65%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNGXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.76%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.58%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

10.99%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

14.29%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

16.86%

-4.89%

Сравнение комиссий ISNGX и IRVIX

ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNGX и IRVIX

Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IRVIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		3.87%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		4.34%4.66%1.93%4.47%24.73%2.71%5.51%7.92%8.00%2.37%0.77%5.93%

Часто задаваемые вопросы

ISNGX and IRVIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRVIX has higher volatility (4.76%) compared to ISNGX (2.65%). In terms of maximum drawdown, ISNGX dropped -27.75% vs IRVIX's -35.67%.

IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNGX и IRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор