Сравнение ISNGX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.55% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и IRVIX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
ISNGX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
ISNGX
IRVIX
Сравнение ISNGX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.59 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.56 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.68 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и IRVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и IRVIX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и IRVIX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -35.67% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -11.04% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -18.37% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -35.67% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -4.80% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -3.86% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.31% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и IRVIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.42%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.01% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 7.73% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 16.18% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 14.17% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.82% | -4.87% |