PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISNGX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISNGX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNGX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio
-1.53%14.59%10.56%15.86%-17.50%12.81%14.64%20.59%-6.96%17.87%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 8.77% соответственно.


ISNGX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.25%
1 год
12.01%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.05%

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution 2030 Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий ISNGX и IFTIX

ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

ISNGX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISNGX
Ранг доходности на риск ISNGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNGX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISNGXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.98

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.60

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.19

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

13.12

-7.08

ISNGX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNGX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNGX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISNGXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.98

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.31

+0.47

Корреляция

Корреляция между ISNGX и IFTIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNGX и IFTIX

Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio
4.73%4.66%1.93%4.47%24.73%2.71%5.51%7.92%8.00%2.37%0.77%5.93%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок ISNGX и IFTIX

Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISNGXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-57.91%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-9.04%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.56%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-37.08%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.31%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-11.63%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.48%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNGX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.42%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISNGXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.80%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

8.85%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

14.97%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

13.41%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

14.94%

-2.99%