Сравнение ISNGX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 8.77% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и IFTIX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
ISNGX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
ISNGX
IFTIX
Сравнение ISNGX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.98 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.60 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.19 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 13.12 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и IFTIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и IFTIX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и IFTIX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -57.91% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -9.04% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.56% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -37.08% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -5.31% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -11.63% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.48% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.42%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.80% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 8.85% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 14.97% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 13.41% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 14.94% | -2.99% |