Сравнение ISNGX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции ISNGX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.05% против 4.62% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и IPHYX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
ISNGX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
ISNGX
IPHYX
Сравнение ISNGX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.73 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.81 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.01 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и IPHYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и IPHYX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и IPHYX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -32.43% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -3.00% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -17.18% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -20.45% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -1.72% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.81% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.76% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и IPHYX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.64% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 2.37% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 4.27% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 5.16% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 5.51% | +6.44% |