Сравнение ISNGX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ISNGX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 8.05% против 1.86% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и IIBAX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
ISNGX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
ISNGX
IIBAX
Сравнение ISNGX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.73 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.04 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 2.57 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.73 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и IIBAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и IIBAX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и IIBAX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -20.34% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -3.05% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -20.01% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -20.34% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.95% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.88% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.12% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и IIBAX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.77% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 2.74% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 4.89% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 5.94% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 5.00% | +6.95% |