Сравнение ISNGX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 8.05% против 13.58% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и IEOSX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
ISNGX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
ISNGX
IEOSX
Сравнение ISNGX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.24 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.08 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.25 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и IEOSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и IEOSX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и IEOSX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -44.03% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -17.29% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -34.91% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -34.91% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -14.05% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -6.55% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 8.14% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.42%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 7.14% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 12.76% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 24.67% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 22.52% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 21.40% | -9.45% |