PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNGX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISNGX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ISNGX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNGX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		-1.53%14.59%10.56%15.86%-17.50%12.81%14.64%20.59%-6.96%17.87%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции ISNGX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.05% против 3.73% соответственно.

ISNGX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.25%
1 год
12.01%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.05%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2030 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с ISNGX:
ISNGX с DGROISNGX с IIBAXISNGX с INGIXISNGX с FRHMXISNGX с IEDAXISNGX с IIRLXISNGX с IRVIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий ISNGX и FRAMX

ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio

Доходность на риск

ISNGX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNGX
Ранг доходности на риск ISNGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNGX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNGXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.64

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.30

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.22

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

8.81

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNGX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNGX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNGXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между ISNGX и FRAMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNGX и FRAMX

Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		4.73%4.66%1.93%4.47%24.73%2.71%5.51%7.92%8.00%2.37%0.77%5.93%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ISNGX и FRAMX

Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISNGXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-33.94%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-3.45%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-16.31%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-16.31%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-2.47%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.86%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.87%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNGX и FRAMX

Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISNGXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.14%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.95%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

4.64%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

5.22%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

4.48%

+7.47%