PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNGX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISNGX с IEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).

ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ISNGX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNGX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		-1.53%14.59%10.56%15.86%-17.50%12.81%14.64%20.59%-6.96%17.87%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.42% соответственно.

ISNGX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.25%
1 год
12.01%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.05%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2030 Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ISNGX:
ISNGX с DGROISNGX с INGIXISNGX с PPLIXISNGX с FRAMXISNGX с FRKMXISNGX с FRQKXISNGX с IIRLX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с IPHYX

Сравнение комиссий ISNGX и IEDAX

ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio

Доходность на риск

ISNGX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNGX
Ранг доходности на риск ISNGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNGX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNGXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.34

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.58

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.17

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

0.64

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNGX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNGX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNGX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNGXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.34

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.32

Корреляция

Корреляция между ISNGX и IEDAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNGX и IEDAX

Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности IEDAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		4.73%4.66%1.93%4.47%24.73%2.71%5.51%7.92%8.00%2.37%0.77%5.93%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок ISNGX и IEDAX

Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISNGXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-47.31%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-12.05%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-22.40%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-39.36%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-8.05%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.54%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.61%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNGX и IEDAX

Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.42%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISNGXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.68%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

8.68%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

15.66%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

17.21%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

18.80%

-6.85%