PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNGX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISNGX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ISNGX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNGX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		-1.53%14.59%10.56%15.86%-17.50%12.81%14.64%20.59%-6.96%17.87%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ISNGX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 8.05% против 4.00% соответственно.

ISNGX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.25%
1 год
12.01%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.05%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2030 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с ISNGX:
ISNGX с DGROISNGX с IIBAXISNGX с INGIXISNGX с FRHMXISNGX с IEDAXISNGX с IIRLXISNGX с IRVIX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий ISNGX и FIRMX

ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio

Доходность на риск

ISNGX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNGX
Ранг доходности на риск ISNGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNGX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNGXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.70

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.38

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.30

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

9.15

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNGX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNGX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNGXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.25

Корреляция

Корреляция между ISNGX и FIRMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNGX и FIRMX

Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		4.73%4.66%1.93%4.47%24.73%2.71%5.51%7.92%8.00%2.37%0.77%5.93%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок ISNGX и FIRMX

Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISNGXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-33.73%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-3.44%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-16.11%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-16.11%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-2.46%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.73%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.87%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNGX и FIRMX

Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISNGXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.13%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.94%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

4.64%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

5.22%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

4.48%

+7.47%