Сравнение ISMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ISMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ISMF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 4.30% | 11.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 25.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
ISMF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMF и VOO
ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ISMF vs. VOO — Ранг доходности на риск
ISMF
VOO
Сравнение ISMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.01 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.53 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.55 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 7.31 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.01 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.83 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между ISMF и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и VOO
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.97% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и VOO
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -33.99% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -11.98% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -5.55% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -3.72% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.55% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и VOO
Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 5.34% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 9.47% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 18.11% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 16.82% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 17.99% | -9.89% |