PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMF с DBMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

ISMF и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMF и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMF и DBMF

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		3.84%11.58%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

ISMF

1 день
0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
3.84%
6 месяцев
9.57%
1 год
15.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с IALTISMF с SPYISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с GXDWISMF с VOO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий ISMF и DBMF

ISMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF

Доходность на риск

ISMF vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.19

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.98

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

4.35

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

18.69

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.74

+1.13

Корреляция

Корреляция между ISMF и DBMF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и DBMF

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		6.00%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок ISMF и DBMF

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMFDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-20.39%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-6.10%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-3.63%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-6.70%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.42%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и DBMF

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.90%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMFDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.20%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

11.10%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

12.09%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

12.66%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

12.48%

-4.38%