Сравнение ISMF с IMF
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, ISMF returned 22.64% vs 20.55% for IMF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 14.07%.
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и IMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 11.18% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | -7.96% |
Correlation
The correlation between ISMF and IMF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. IMF — Ранг доходности на риск
ISMF
IMF
Сравнение ISMF c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 5.75 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 15.12 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.99 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.33 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и IMF
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -15.10% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -3.59% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.41% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.36% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и IMF
Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.89%, в то время как у Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.08% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 8.91% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 10.45% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 12.48% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 12.48% | -4.70% |
Сравнение комиссий ISMF и IMF
ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и IMF
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности IMF в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and IMF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMF has higher volatility (2.08%) compared to ISMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs IMF's -15.10%.
On 1-year performance, ISMF leads with 22.64% vs 20.55% for IMF. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 22.64% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.89% for IMF.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.65% for IMF.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор