PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с IMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMF с IMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF).

ISMF и IMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMF и IMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMF и IMF

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		4.30%11.18%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		10.34%-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 10.34%.

ISMF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMF

1 день
-0.09%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.34%
6 месяцев
15.16%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с SPYISMF с IALTISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с GXDW
Часто сравнивают с IMF:
IMF с HFMFIMF с FFUTIMF с MFUTIMF с CTAIMF с SDMFIMF с SOXQIMF с ASMF

Сравнение комиссий ISMF и IMF

ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.

ISMF
iShares Managed Futures Active ETF
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

ISMF vs. IMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c IMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFIMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.37

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.58

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

0.33

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

0.49

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. IMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IMF равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и IMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFIMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.37

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.12

+1.81

Корреляция

Корреляция между ISMF и IMF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и IMF

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности IMF в 0.92%

TTM2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.97%6.23%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.92%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ISMF и IMF

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и IMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMFIMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-15.10%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-12.17%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.09%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-9.72%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

8.38%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и IMF

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.52%, в то время как у Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMFIMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.85%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

9.03%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

13.21%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

13.10%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

13.10%

-5.00%