PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMF с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

ISMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMF и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMF и CTA

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		4.30%11.58%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

ISMF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с SPYISMF с IALTISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с GXDW
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий ISMF и CTA

ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

ISMF
iShares Managed Futures Active ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

ISMF vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.20

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.36

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

0.35

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

0.61

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.20

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.64

+1.29

Корреляция

Корреляция между ISMF и CTA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и CTA

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.97%6.23%0.00%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок ISMF и CTA

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMFCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-18.07%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-10.68%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.92%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-5.74%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.16%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и CTA

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.52%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMFCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

8.27%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

12.98%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

16.24%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

15.63%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

15.63%

-7.53%