Сравнение ISMF с FFUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT).
ISMF и FFUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. FFUT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ISMF и FFUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMF и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 3.84% | 13.07% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.42% | 8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.42%.
ISMF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMF и FFUT
И ISMF, и FFUT имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
ISMF vs. FFUT — Ранг доходности на риск
ISMF
FFUT
Сравнение ISMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.86 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ISMF и FFUT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и FFUT
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FFUT в 1.95%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.00% | 6.23% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.95% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и FFUT
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и FFUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -2.84% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.59% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.89% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и FFUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 11.01% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 11.01% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 11.01% | -2.91% |