Сравнение ISMF с FFUT
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.74%.
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 13.07% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
Correlation
The correlation between ISMF and FFUT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. FFUT — Ранг доходности на риск
ISMF
FFUT
Сравнение ISMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 2.01 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и FFUT
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -2.84% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.88% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 11.17% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 11.17% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 11.17% | -3.39% |
Сравнение комиссий ISMF и FFUT
И ISMF, и FFUT имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и FFUT
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and FFUT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISMF and FFUT have the same expense ratio: 0.80% per year.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.85% for FFUT.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор