PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMF с FFUT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, ISMF returned 21.23% vs 18.72% for FFUT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISMF и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.

ISMF

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.43%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFUT

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMF и FFUT

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		6.41%12.91%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		8.83%8.58%

Correlation

The correlation between ISMF and FFUT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с IALTISMF с ASMFISMF с IMFISMF с SDMFISMF с CTAISMF с SOFR
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGGFFUT с IMF

Доходность на риск

ISMF vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMFFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.68

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.40

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.35

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.15

14.55

+3.60

ISMF vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа FFUT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMF и FFUT

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, примерно равная максимальной просадке FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMFFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-4.33%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-4.33%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.33%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.96%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.29%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и FFUT

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMFFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.93%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

8.97%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

11.22%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

11.02%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

11.02%

-3.29%

Сравнение комиссий ISMF и FFUT

И ISMF, и FFUT имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и FFUT

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FFUT в 1.92%

ПозицияTTM2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.92%2.09%
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.86%6.23%

Часто задаваемые вопросы

ISMF and FFUT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (2.93%) compared to ISMF (1.79%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs FFUT's -4.33%.

On 1-year performance, ISMF leads with 21.23% vs 18.72% for FFUT. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 21.23% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMF and FFUT have the same expense ratio: 0.80% per year.

ISMF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 1.92% for FFUT.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMF и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор