PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISMD с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISMD и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMD и VPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
4.62%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%10.03%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-12.24%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.


ISMD

1 день
0.70%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
19.45%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*

VPC

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-17.70%
3 года*
1.97%
5 лет*
2.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий ISMD и VPC

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

ISMD vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISMDVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-1.07

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

-1.41

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.82

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.75

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

-1.77

+6.64

ISMD vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISMDVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-1.07

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.15

Корреляция

Корреляция между ISMD и VPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и VPC

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VPC в 17.89%


TTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.89%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISMD и VPC

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


ISMDVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-53.45%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-22.76%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-24.86%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-22.27%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.42%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

9.67%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и VPC

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISMDVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.54%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

10.47%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

16.61%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

13.39%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

20.68%

+3.17%