Сравнение ISMD с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
ISMD и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 10.03% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и VPC
ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
ISMD vs. VPC — Ранг доходности на риск
ISMD
VPC
Сравнение ISMD c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -1.07 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -1.41 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.75 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -1.77 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -1.07 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и VPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и VPC
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и VPC
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -53.45% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -22.76% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -24.86% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -22.27% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -7.42% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 9.67% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и VPC
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.54% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 10.47% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 16.61% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 13.39% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 20.68% | +3.17% |