Сравнение ISMD с SMDX
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISMD is passively managed, while SMDX is actively managed. Over the past year, ISMD returned 38.78% vs 29.15% for SMDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for SMDX.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и SMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у SMDX с доходностью 15.69%.
ISMD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 25.15%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
SMDX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMD и SMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 25.15% | 7.79% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 15.69% | 14.46% |
Correlation
The correlation between ISMD and SMDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ISMD and SMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMD vs. SMDX — Ранг доходности на риск
ISMD
SMDX
Сравнение ISMD c SMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISMD | SMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.38 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 11.75 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISMD и SMDX
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и SMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMD | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -14.52% | -30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -8.66% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.80% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -2.32% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.49% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и SMDX
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMD | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.23% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.79% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.67% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 20.99% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 20.99% | +2.73% |
Сравнение комиссий ISMD и SMDX
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SMDX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и SMDX
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SMDX в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 0.92% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.52% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISMD and SMDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISMD has higher volatility (5.66%) compared to SMDX (4.23%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs SMDX's -14.52%.
On 1-year performance, ISMD leads with 38.78% vs 29.15% for SMDX. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMDX has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 38.78% return vs 29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.
ISMD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.52% for SMDX.
They also come from different issuers: Inspire and Intech. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.35% for SMDX.
ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMD и SMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор