PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISMD returned 17.50%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 23.82%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%4.78%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between ISMD and QQQS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between ISMD and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и QQQS

Секторы
ISMD
QQQS

Промышленность

17.7%
4.8%

Технологии

17.3%
42.1%

Финансовые услуги

15.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
5.2%

Здравоохранение

9.5%
41.0%

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.4%

Сырьевые материалы

5.2%
1.0%

Энергетика

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Промышленность

ISMD
17.7%
QQQS
4.8%

Технологии

ISMD
17.3%
QQQS
42.1%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
QQQS
0.0%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
QQQS
5.2%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
QQQS
41.0%

Недвижимость

ISMD
8.9%
QQQS

-

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
QQQS
1.4%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
QQQS
1.0%

Энергетика

ISMD
3.3%
QQQS
2.2%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
QQQS

-

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
QQQS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

ISMD vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.07

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.85

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.05

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

20.20

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.07

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ISMD и QQQS

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-38.06%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-13.63%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-34.32%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-13.25%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.07%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и QQQS

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 5.07%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.46%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

18.55%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

26.84%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

28.34%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

28.34%

-4.60%

Сравнение комиссий ISMD и QQQS

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и QQQS

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and QQQS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to ISMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, ISMD leads with 17.50% vs 16.95% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISMD has performed better with a 17.50% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.93% for ISMD.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор