PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с PTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с PTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and PTL (Inspire 500 ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ISMD returned 36.88% vs 31.98% for PTL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.09%/yr for PTL.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и PTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire 500 ETF (PTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у PTL с доходностью 17.90%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и PTL

2026 (YTD)20252024
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%8.24%
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%7.90%

Correlation

The correlation between ISMD and PTL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between ISMD and PTL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и PTL

Секторы
ISMD
PTL

Промышленность

17.7%
19.5%

Технологии

17.3%
30.5%

Финансовые услуги

15.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.0%

Здравоохранение

9.5%
5.1%

Недвижимость

8.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.2%

Сырьевые материалы

5.2%
6.2%

Энергетика

3.3%
10.0%

Коммунальные услуги

3.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.0%

Промышленность

ISMD
17.7%
PTL
19.5%

Технологии

ISMD
17.3%
PTL
30.5%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
PTL
7.9%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
PTL
7.0%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
PTL
5.1%

Недвижимость

ISMD
8.9%
PTL
6.1%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
PTL
2.2%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
PTL
6.2%

Энергетика

ISMD
3.3%
PTL
10.0%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
PTL
4.7%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
PTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Inspire 500 ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с IBDPTL с RISN

Доходность на риск

ISMD vs. PTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c PTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire 500 ETF (PTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.19

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.99

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.24

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

15.81

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. PTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и PTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.16

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ISMD и PTL

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки PTL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и PTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-19.72%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.57%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.12%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-2.47%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.03%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и PTL

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Inspire 500 ETF (PTL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.16%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.31%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

14.69%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

17.68%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

17.68%

+6.06%

Сравнение комиссий ISMD и PTL

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PTL в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и PTL

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PTL в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and PTL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to PTL (4.16%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs PTL's -19.72%.

On 1-year performance, ISMD leads with 36.88% vs 31.98% for PTL. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PTL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 36.88% return vs 31.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

PTL has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.95% for ISMD.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while PTL is Large Cap Blend Equities. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while PTL tracks Inspire 500 Index. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.09% for PTL.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и PTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор