PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMD с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с OVS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISMD is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 10.69%/yr vs 8.62%/yr for OVS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у OVS с доходностью 25.05%.

ISMD

1 день
1.26%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
20.30%
С начала года
30.34%
1 год
39.84%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

OVS

1 день
0.59%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
15.93%
С начала года
25.05%
1 год
37.14%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		30.34%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%7.27%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		25.05%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%

Correlation

The correlation between ISMD and OVS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between ISMD and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и OVS

Секторы
ISMD
OVS

Финансовые услуги

17.0%
16.4%

Промышленность

16.6%
15.1%

Технологии

14.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.1%

Здравоохранение

9.7%
10.9%

Недвижимость

8.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.7%

Сырьевые материалы

5.7%
5.0%

Энергетика

4.3%
5.4%

Коммунальные услуги

3.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.7%

Финансовые услуги

ISMD
17.0%
OVS
16.4%

Промышленность

ISMD
16.6%
OVS
15.1%

Технологии

ISMD
14.3%
OVS
17.5%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.4%
OVS
13.1%

Здравоохранение

ISMD
9.7%
OVS
10.9%

Недвижимость

ISMD
8.5%
OVS
7.5%

Потребительский защитный сектор

ISMD
5.8%
OVS
3.7%

Сырьевые материалы

ISMD
5.7%
OVS
5.0%

Энергетика

ISMD
4.3%
OVS
5.4%

Коммунальные услуги

ISMD
3.4%
OVS
1.9%

Коммуникационные услуги

ISMD
1.8%
OVS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с FDGOVS с OVFOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSM

Доходность на риск

ISMD vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.95

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.79

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

4.39

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

14.20

-1.10

ISMD vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и OVS

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-45.09%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.51%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-30.49%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-30.49%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.73%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-11.18%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.62%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и OVS

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеют волатильность 4.20% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.25%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.34%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

19.19%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

23.18%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

27.32%

-3.66%

Сравнение комиссий ISMD и OVS

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и OVS

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности OVS в 6.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.65%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ISMD and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (4.25%) compared to ISMD (4.20%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, ISMD leads with 10.69% vs 8.62% for OVS. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 10.69% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 1.10% for ISMD.

They also come from different issuers: Inspire and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.83% for OVS.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор