Сравнение ISMD с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
ISMD и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISMD и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 9.49% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 5.41%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и OVS
ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
ISMD vs. OVS — Ранг доходности на риск
ISMD
OVS
Сравнение ISMD c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 6.41 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и OVS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и OVS
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности OVS в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и OVS
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -45.09% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -15.95% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -30.49% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.76% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -11.62% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.86% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и OVS
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеют волатильность 6.74% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.98% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 14.81% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 24.98% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 23.35% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 27.71% | -3.86% |