PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с OVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISMD is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 7.62%/yr vs 6.01%/yr for OVS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у OVS с доходностью 17.65%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%9.49%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%

Correlation

The correlation between ISMD and OVS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between ISMD and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и OVS

Секторы
ISMD
OVS

Промышленность

17.7%
15.3%

Технологии

17.3%
15.3%

Финансовые услуги

15.2%
17.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
13.4%

Здравоохранение

9.5%
11.0%

Недвижимость

8.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.6%

Сырьевые материалы

5.2%
5.2%

Энергетика

3.3%
6.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Промышленность

ISMD
17.7%
OVS
15.3%

Технологии

ISMD
17.3%
OVS
15.3%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
OVS
17.0%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
OVS
13.4%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
OVS
11.0%

Недвижимость

ISMD
8.9%
OVS
7.7%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
OVS
3.6%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
OVS
5.2%

Энергетика

ISMD
3.3%
OVS
6.0%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
OVS
2.0%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
OVS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM

Доходность на риск

ISMD vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.90

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.71

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.29

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

13.85

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ISMD и OVS

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-45.09%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.51%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-30.49%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-30.49%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.98%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-11.35%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.63%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и OVS

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.58%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.00%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

19.27%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

23.23%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

27.47%

-3.73%

Сравнение комиссий ISMD и OVS

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и OVS

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности OVS в 6.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISMD and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 6.01% for OVS. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.95% for ISMD.

They also come from different issuers: Inspire and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.83% for OVS.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор