PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMD с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с OVS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISMD is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 9.96%/yr vs 7.83%/yr for OVS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у OVS с доходностью 26.50%.

ISMD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
20.12%
С начала года
31.00%
1 год
40.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
Всё время*
10.13%

OVS

1 день
-1.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
17.26%
С начала года
26.50%
1 год
39.59%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISMD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
$1.91M$2.28M$1.98M

OVS

Overlay Shares Small Cap Equity ETF
$668.88K$564.45K$486.68K

Сравнение доходности по годам ISMD и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		31.00%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%7.27%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		26.50%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%

Correlation

The correlation between ISMD and OVS is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between ISMD and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и OVS

Секторы
ISMD
OVS

Финансовые услуги

17.1%
17.0%

Промышленность

15.8%
15.5%

Технологии

14.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.2%

Здравоохранение

9.7%
12.4%

Недвижимость

8.5%
7.6%

Сырьевые материалы

6.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.2%

Энергетика

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

3.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.2%

Финансовые услуги

ISMD
17.1%
OVS
17.0%

Промышленность

ISMD
15.8%
OVS
15.5%

Технологии

ISMD
14.1%
OVS
15.6%

Потребительский циклический сектор

ISMD
10.9%
OVS
13.2%

Здравоохранение

ISMD
9.7%
OVS
12.4%

Недвижимость

ISMD
8.5%
OVS
7.6%

Сырьевые материалы

ISMD
6.8%
OVS
4.6%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.3%
OVS
4.2%

Энергетика

ISMD
4.5%
OVS
4.8%

Коммунальные услуги

ISMD
3.6%
OVS
1.8%

Коммуникационные услуги

ISMD
1.5%
OVS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с TPHDISMD с XMMOISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с OVFOVS с FDGOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSM

Доходность на риск

ISMD vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISMD c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.07

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.96

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.67

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

15.35

-1.62

ISMD vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и OVS

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-45.09%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.51%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-30.49%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-30.49%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.00%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-11.10%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и OVS

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 4.22%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.83%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.12%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

19.20%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

23.09%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

27.26%

-3.64%

Сравнение комиссий ISMD и OVS

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и OVS

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности OVS в 7.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.09%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		7.49%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ISMD and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (4.83%) compared to ISMD (4.22%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, ISMD leads with 9.96% vs 7.83% for OVS. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 9.96% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 1.09% for ISMD.

They also come from different issuers: Inspire and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.83% for OVS.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор