PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISMD с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISMD и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMD и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
5.53%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.53%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.53%.


ISMD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.97%
С начала года
5.53%
6 месяцев
4.66%
1 год
18.95%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*

IJR

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.58%
1 год
19.56%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий ISMD и IJR

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

ISMD vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISMDIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.87

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.78

-0.63

ISMD vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISMDIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между ISMD и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и IJR

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IJR в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
1.09%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.27%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок ISMD и IJR

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


ISMDIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-58.15%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.68%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-28.02%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.88%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-9.33%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.69%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и IJR

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISMDIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.23%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

12.99%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.66%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.50%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

22.90%

+0.94%