Сравнение ISMD с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ISMD и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 5.53% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 8.43% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.53%.
ISMD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и IJR
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
ISMD vs. IJR — Ранг доходности на риск
ISMD
IJR
Сравнение ISMD c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 5.78 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и IJR
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.09% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и IJR
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -58.15% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -8.68% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -28.02% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.88% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -9.33% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.69% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и IJR
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.23% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 12.99% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 22.66% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.50% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 22.90% | +0.94% |