PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с ESIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISMD

1 день
-0.48%
1 месяц
4.38%
С начала года
25.15%
6 месяцев
22.92%
1 год
38.78%
3 года*
17.34%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		25.15%4.14%9.53%16.74%-12.38%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between ISMD and ESIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between ISMD and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и ESIX

Секторы
ISMD
ESIX

Технологии

17.6%
16.6%

Промышленность

16.7%
17.2%

Финансовые услуги

15.0%
17.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.4%

Здравоохранение

10.4%
10.8%

Недвижимость

8.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.0%

Сырьевые материалы

4.8%
4.4%

Энергетика

3.7%
6.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.9%

Технологии

ISMD
17.6%
ESIX
16.6%

Промышленность

ISMD
16.7%
ESIX
17.2%

Финансовые услуги

ISMD
15.0%
ESIX
17.0%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.0%
ESIX
12.4%

Здравоохранение

ISMD
10.4%
ESIX
10.8%

Недвижимость

ISMD
8.1%
ESIX
6.9%

Потребительский защитный сектор

ISMD
5.3%
ESIX
3.0%

Сырьевые материалы

ISMD
4.8%
ESIX
4.4%

Энергетика

ISMD
3.7%
ESIX
6.7%

Коммунальные услуги

ISMD
3.1%
ESIX
2.0%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.8%
ESIX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с FNDC

Доходность на риск

ISMD vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

—

—

ISMD vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

—

—

Сравнение комиссий ISMD и ESIX

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и ESIX

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.92%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and ESIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.92% for ISMD.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: Inspire and State Street. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор