PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMD с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с ESIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISMD

1 день
1.26%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
20.30%
С начала года
30.34%
1 год
39.84%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		30.34%4.14%9.53%16.74%-12.38%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between ISMD and ESIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between ISMD and ESIX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISMD и ESIX

Секторы
ISMD
ESIX

Финансовые услуги

17.0%
17.0%

Промышленность

16.6%
16.9%

Технологии

14.3%
16.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.1%

Здравоохранение

9.7%
10.8%

Недвижимость

8.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.9%

Сырьевые материалы

5.7%
4.6%

Энергетика

4.3%
6.7%

Коммунальные услуги

3.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.1%

Финансовые услуги

ISMD
17.0%
ESIX
17.0%

Промышленность

ISMD
16.6%
ESIX
16.9%

Технологии

ISMD
14.3%
ESIX
16.9%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.4%
ESIX
12.1%

Здравоохранение

ISMD
9.7%
ESIX
10.8%

Недвижимость

ISMD
8.5%
ESIX
6.9%

Потребительский защитный сектор

ISMD
5.8%
ESIX
2.9%

Сырьевые материалы

ISMD
5.7%
ESIX
4.6%

Энергетика

ISMD
4.3%
ESIX
6.7%

Коммунальные услуги

ISMD
3.4%
ESIX
2.0%

Коммуникационные услуги

ISMD
1.8%
ESIX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с DGRS

Доходность на риск

ISMD vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

—

—

ISMD vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

—

—

Сравнение комиссий ISMD и ESIX

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и ESIX

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and ESIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.05% for ESIX.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: Inspire and State Street. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор