PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 7.62%/yr vs 3.65%/yr for CSB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 8.30%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%12.96%

Correlation

The correlation between ISMD and CSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.88

The correlation between ISMD and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и CSB

Секторы
ISMD
CSB

Промышленность

17.7%
8.5%

Технологии

17.3%
1.2%

Финансовые услуги

15.2%
26.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
19.0%

Здравоохранение

9.5%
0.4%

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.4%

Сырьевые материалы

5.2%
3.4%

Энергетика

3.3%
11.5%

Коммунальные услуги

3.3%
22.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Промышленность

ISMD
17.7%
CSB
8.5%

Технологии

ISMD
17.3%
CSB
1.2%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
CSB
26.5%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
CSB
19.0%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
CSB
0.4%

Недвижимость

ISMD
8.9%
CSB

-

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
CSB
4.4%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
CSB
3.4%

Энергетика

ISMD
3.3%
CSB
11.5%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
CSB
22.0%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
CSB
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

ISMD vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.25

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.92

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.51

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

7.26

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.25

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ISMD и CSB

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-42.07%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.18%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-21.82%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-24.49%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-3.12%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.14%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.48%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и CSB

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.59%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

9.19%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

14.54%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

18.78%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

21.31%

+2.43%

Сравнение комиссий ISMD и CSB

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и CSB

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and CSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs CSB's -42.07%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 3.65% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.95% for ISMD.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Inspire and Crestview. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.35% for CSB.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор