PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 7.62%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%7.63%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between ISMD and CALF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between ISMD and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и CALF

Секторы
ISMD
CALF

Промышленность

17.7%
5.9%

Технологии

17.3%
29.7%

Финансовые услуги

15.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
28.3%

Здравоохранение

9.5%
9.4%

Недвижимость

8.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.3%

Сырьевые материалы

5.2%
1.6%

Энергетика

3.3%
10.3%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
8.8%

Промышленность

ISMD
17.7%
CALF
5.9%

Технологии

ISMD
17.3%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
CALF
28.3%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
CALF
9.4%

Недвижимость

ISMD
8.9%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
CALF
4.3%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
CALF
1.6%

Энергетика

ISMD
3.3%
CALF
10.3%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
CALF

-

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
CALF
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

ISMD vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.93

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.82

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.94

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

14.08

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ISMD и CALF

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-47.58%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.15%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-34.22%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-34.22%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.95%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-10.74%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.15%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и CALF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 4.95% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.92%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.47%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

15.84%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

23.44%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

26.02%

-2.28%

Сравнение комиссий ISMD и CALF

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и CALF

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and CALF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 4.12% for CALF. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.95% for ISMD.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Inspire and Pacer. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.59% for CALF.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор