PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHG с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. ISHG is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, ISHG returned -0.08% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ISHG charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

ISHG

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-1.12%
1 год
-0.08%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-0.14%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и SMST

2026 (YTD)20252024
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.12%13.31%-5.55%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between ISHG and SMST is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с GRNBISHG с SHYISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

ISHG vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.74

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.38

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.04

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

5.82

-5.85

ISHG vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и SMST

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-99.25%

+62.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-85.39%

+80.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-97.32%

+74.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-90.93%

+72.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

44.56%

-42.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и SMST

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.69%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

55.38%

-53.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

135.32%

-130.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

149.40%

-142.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

167.53%

-159.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

167.53%

-160.61%

Сравнение комиссий ISHG и SMST

ISHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и SMST

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and SMST have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to ISHG (1.69%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -0.08% for ISHG. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

ISHG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for SMST.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор