Сравнение ISFIX с VIIIX
ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - ISFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ISFIX returned 19.04%/yr vs 15.24%/yr for VIIIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ISFIX charges 0.73%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISFIX показывает доходность 10.24%, а VIIIX немного выше – 10.74%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 19.04% против 15.24% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 19.04%
VIIIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам ISFIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 10.24% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 10.74% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between ISFIX and VIIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2001 г. | 0.95 |
The correlation between ISFIX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISFIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
ISFIX
VIIIX
Сравнение ISFIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISFIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.45 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 10.74 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и VIIIX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISFIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -55.18% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.90% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -18.75% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -24.50% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -33.79% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.86% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -9.98% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.02% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и VIIIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 3.39% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISFIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.26% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.00% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 12.55% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.00% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 18.04% | +4.89% |
Сравнение комиссий ISFIX и VIIIX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и VIIIX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности VIIIX в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 7.26% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.48% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
ISFIX and VIIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISFIX has higher volatility (3.39%) compared to VIIIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, ISFIX dropped -57.61% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISFIX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор