PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISFIX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
-8.41%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 17.37% против 8.53% соответственно.


ISFIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-6.03%
1 год
12.85%
3 года*
17.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
17.37%

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий ISFIX и IFTIX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

ISFIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 88
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISFIXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.66

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.21

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.85

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

11.81

-11.46

ISFIX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISFIXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.66

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.30

+0.18

Корреляция

Корреляция между ISFIX и IFTIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и IFTIX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
8.74%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и IFTIX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISFIXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-57.91%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.20%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-25.56%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-37.08%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-7.39%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-11.63%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.46%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и IFTIX

Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 4.27%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISFIXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.42%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.57%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

14.83%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

13.38%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

14.93%

+7.99%