Сравнение ISFIX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -8.41% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 17.37% против 8.53% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 17.37%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и IFTIX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
ISFIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
ISFIX
IFTIX
Сравнение ISFIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.66 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.21 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.85 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 11.81 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.66 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и IFTIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и IFTIX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.74% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и IFTIX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -57.91% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.20% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -25.56% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -37.08% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -7.39% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -11.63% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.46% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и IFTIX
Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 4.27%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.42% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.57% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 14.83% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 13.38% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 14.93% | +7.99% |