- ISIN
- US92914K7506
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 10 дек. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции ISFIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,853.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) показал доход в 9.43% с начала года и 26.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISFIX составила 19.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 19.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ISFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +49.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISFIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2019 г. с доходностью +43.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -1.66% | -4.58% | 10.23% | 5.60% | -0.34% | 9.43% | ||||||
| 2025 | 4.55% | -5.74% | -3.31% | -0.92% | 6.73% | 5.44% | 3.68% | 1.64% | 2.20% | 2.27% | -0.38% | 0.71% | 17.39% |
| 2024 | 1.83% | 6.08% | 2.28% | -3.18% | 5.19% | 3.44% | 0.36% | 1.96% | 1.15% | 1.01% | 3.25% | -1.83% | 23.33% |
| 2023 | 6.99% | -2.83% | 4.61% | 2.26% | 1.87% | 6.62% | 3.39% | -1.41% | -4.90% | -1.51% | 9.57% | 4.41% | 31.94% |
| 2022 | -3.19% | -2.36% | 2.69% | -8.71% | -0.49% | -7.73% | 7.84% | -3.14% | -9.58% | 8.31% | 4.70% | -6.21% | -18.25% |
| 2021 | -1.44% | 4.23% | 4.20% | 5.28% | 0.98% | 1.85% | 1.94% | 2.45% | -5.18% | 5.32% | -2.04% | 4.98% | 24.31% |
Метрики бенчмарка
VY Columbia Contrarian Core Portfolio has an annualized alpha of 3.34%, beta of 0.99, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2001.
- This fund captured 113.57% of S&P 500 Index gains but only 99.40% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.34%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 113.57%
- Участие в снижении
- 99.40%
Комиссия
Комиссия ISFIX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISFIX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 13.78 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Columbia Contrarian Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $0.36 | $6.24 | $3.29 | $2.62 | $0.55 | $13.68 | $2.76 | $1.66 | $2.86 | $3.06 |
Дивидендный доход | 7.31% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Columbia Contrarian Core Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY Columbia Contrarian Core Portfolio показал максимальную просадку в 57.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка VY Columbia Contrarian Core Portfolio составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.61%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 4moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.24%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -32.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.00%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 9mo 9d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.18%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 23d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ISFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -56.78% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -9.10% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -18.90% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -25.43% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -33.92% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.33% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -10.72% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.97% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISFIX
Добавьте VY Columbia Contrarian Core Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISFIX