PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914K7506

Эмитент

Voya

Дата выпуска

10 дек. 2001 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISFIX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) показал доход в 0.58% с начала года и 8.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISFIX составила -2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISFIX

С начала года

0.58%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-1.26%

1 год

8.32%

3 года

-4.66%

5 лет

0.78%

10 лет

-2.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.32%-1.86%-6.04%-0.92%6.55%0.58%
20241.83%6.08%2.28%-3.18%5.19%3.44%0.36%0.17%1.15%-1.25%5.62%-1.83%21.17%
20236.99%-2.83%4.61%2.26%1.87%6.62%3.39%-31.93%-4.90%-1.51%9.57%4.41%-8.90%
2022-3.19%-2.36%2.69%-8.71%-0.49%-7.73%7.84%-18.46%-9.58%8.31%4.70%-6.21%-31.18%
2021-1.44%4.23%4.20%5.28%0.98%1.85%1.94%-7.95%-5.18%5.32%-2.04%4.98%11.70%
20200.11%-7.86%-11.41%13.09%5.02%1.28%5.99%3.82%-4.08%-3.11%12.73%4.35%18.24%
20198.50%2.95%2.19%4.73%-6.56%6.98%1.92%-12.77%1.81%1.92%3.35%-20.75%-9.72%
20185.49%-4.59%-3.15%-0.21%1.46%0.58%4.26%-7.51%0.77%-7.04%1.74%-9.78%-17.69%
20171.90%4.00%0.83%1.47%1.28%1.10%2.21%-5.18%1.48%1.03%2.42%1.91%15.13%
2016-4.91%-0.84%6.62%0.57%2.19%-1.07%3.98%-8.47%-0.00%-1.84%2.40%1.36%-0.88%
2015-3.67%7.03%-1.76%1.27%2.08%-1.46%1.48%-15.72%-3.46%8.37%0.75%-1.09%-8.00%
2014-3.84%4.37%0.79%0.00%2.55%2.67%-0.86%-8.85%-1.29%1.98%2.77%-0.28%-0.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISFIX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISFIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: -0.12
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY Columbia Contrarian Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$6.24$3.29$2.62$0.55$3.17$2.76$1.66$2.86$3.06$3.49

Дивидендный доход

2.10%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%17.94%13.78%6.74%13.24%13.56%14.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Columbia Contrarian Core Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.24$0.00$0.00$0.00$0.00$6.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.29$0.00$0.00$0.00$0.00$3.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.62$0.00$0.00$0.00$0.00$2.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$0.00$0.00$0.00$0.24$3.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.86$0.00$0.00$0.00$0.00$2.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.06$0.00$0.00$0.00$0.00$3.06
2014$3.49$0.00$0.00$0.00$0.00$3.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY Columbia Contrarian Core Portfolio показал максимальную просадку в 58.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка VY Columbia Contrarian Core Portfolio составляет 30.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.06%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.10068 мар. 2013 г.1421
-50.94%29 янв. 2018 г.144827 окт. 2023 г.———
-24.89%24 июл. 2014 г.39211 февр. 2016 г.48617 янв. 2018 г.878
-12.03%18 февр. 2004 г.12312 авг. 2004 г.771 дек. 2004 г.200
-10.57%9 мая 2006 г.6714 авг. 2006 г.8614 дек. 2006 г.153
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...