- ISIN
- US92914K7506
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 10 дек. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции ISFIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,800.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) показал доход в 6.79% с начала года и 20.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISFIX составила 19.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 19.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ISFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +49.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISFIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2019 г. с доходностью +43.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -1.66% | -4.58% | 10.23% | 5.60% | -2.75% | 6.79% | ||||||
| 2025 | 4.55% | -5.74% | -3.31% | -0.92% | 6.73% | 5.44% | 3.68% | 1.64% | 2.20% | 2.27% | -0.38% | 0.71% | 17.39% |
| 2024 | 1.83% | 6.08% | 2.28% | -3.18% | 5.19% | 3.44% | 0.36% | 1.96% | 1.15% | 1.01% | 3.25% | -1.83% | 23.33% |
| 2023 | 6.99% | -2.83% | 4.61% | 2.26% | 1.87% | 6.62% | 3.39% | -1.41% | -4.90% | -1.51% | 9.57% | 4.41% | 31.94% |
| 2022 | -3.19% | -2.36% | 2.69% | -8.71% | -0.49% | -7.73% | 7.84% | -3.14% | -9.58% | 8.31% | 4.70% | -6.21% | -18.25% |
| 2021 | -1.44% | 4.23% | 4.20% | 5.28% | 0.98% | 1.85% | 1.94% | 2.45% | -5.18% | 5.32% | -2.04% | 4.98% | 24.31% |
Метрики бенчмарка
VY Columbia Contrarian Core Portfolio has an annualized alpha of 3.40%, beta of 0.99, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2001.
- This fund captured 113.55% of S&P 500 Index gains but only 99.03% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.40%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 113.55%
- Участие в снижении
- 99.03%
Комиссия
Комиссия ISFIX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISFIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.29 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 10.15 | -0.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Columbia Contrarian Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $0.36 | $6.24 | $3.29 | $2.62 | $0.55 | $13.68 | $2.76 | $1.66 | $2.86 | $3.06 |
Дивидендный доход | 7.50% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Columbia Contrarian Core Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY Columbia Contrarian Core Portfolio показал максимальную просадку в 57.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка VY Columbia Contrarian Core Portfolio составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.61%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 4moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.24%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -32.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.00%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 9mo 9d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.18%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 23d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ISFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -56.78% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -9.10% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -18.90% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -25.43% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -33.92% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -3.31% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -10.71% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.05% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISFIX
Добавьте VY Columbia Contrarian Core Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISFIX