Сравнение ISFIX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -5.66% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -5.03% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
ISFIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.72%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и FEQHX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
ISFIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
ISFIX
FEQHX
Сравнение ISFIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.84 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 7.27 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и FEQHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и FEQHX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.48% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и FEQHX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -10.42% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -7.40% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.82% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -2.28% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 1.87% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и FEQHX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.11% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 6.85% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 11.04% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 11.29% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 11.29% | +11.65% |