Сравнение ISFIX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -8.41% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 17.37% против 11.18% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 17.37%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и IEDAX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
ISFIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
ISFIX
IEDAX
Сравнение ISFIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.17 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.35 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.02 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и IEDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и IEDAX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.74% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и IEDAX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -47.31% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.05% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -22.40% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -39.36% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -10.04% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.54% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.58% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и IEDAX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.89% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.41% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 15.52% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.18% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 18.79% | +4.13% |