PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISFIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и IEDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
-8.41%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
-5.90%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 17.37% против 11.18% соответственно.


ISFIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-6.03%
1 год
12.85%
3 года*
17.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
17.37%

IEDAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.15%
1 год
2.54%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий ISFIX и IEDAX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.


Доходность на риск

ISFIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 88
Ранг коэф-та Мартина

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISFIXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.17

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.35

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.02

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

0.10

+0.25

ISFIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISFIXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.17

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между ISFIX и IEDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и IEDAX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности IEDAX в 8.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
8.74%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
8.53%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и IEDAX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и IEDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISFIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-47.31%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.05%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-22.40%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-39.36%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-10.04%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-6.54%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.58%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и IEDAX

VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISFIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.89%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.41%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

15.52%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.18%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

18.79%

+4.13%