PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFIX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - ISFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ISFIX returned 19.24%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ISFIX charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.24% против 15.48% соответственно.

ISFIX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.64%
С начала года
9.43%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.04%
3 года*
21.60%
5 лет*
13.13%
10 лет*
19.24%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		9.43%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ISFIX and SPY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2001 г.

0.95

The correlation between ISFIX and SPY shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с IEDAXISFIX с INGIXISFIX с DHAMXISFIX с LEXCXISFIX с RCKSXISFIX с FEQHXISFIX с FGJEX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ISFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.42

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.29

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.22

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

14.99

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и SPY

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-55.19%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.88%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-18.76%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-24.50%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-33.72%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.33%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-9.05%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.91%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и SPY

VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.79%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.91%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.82%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.05%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

17.93%

+5.02%

Сравнение комиссий ISFIX и SPY

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и SPY

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		7.31%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ISFIX and SPY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISFIX has higher volatility (3.03%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, ISFIX dropped -57.61% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор