PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с STOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both Short-Term Bond funds. ISDB is actively managed, while STOT is passively managed. Over the past 3 years, ISDB returned 5.60%/yr vs 5.32%/yr for STOT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.97%.

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и STOT

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%5.17%0.01%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%6.39%0.37%

Correlation

The correlation between ISDB and STOT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.61

The correlation between ISDB and STOT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDB и STOT

Секторы
ISDB
STOT

Финансовые услуги

18.3%

-

Технологии

5.4%

-

Промышленность

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
STOT

-

Технологии

ISDB
5.4%
STOT

-

Промышленность

ISDB
4.7%
STOT

-

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
STOT

-

Энергетика

ISDB
2.4%
STOT

-

Недвижимость

ISDB
2.4%
STOT

-

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
STOT

-

Здравоохранение

ISDB
1.8%
STOT

-

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
STOT
100.0%

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
STOT

-

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
STOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIG
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLD

Доходность на риск

ISDB vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBSTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
3.81

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
5.93

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.79

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

5.52

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

24.02

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STOT равному 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

3.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

1.11

+1.66

Просадки

Сравнение просадок ISDB и STOT

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-6.07%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.76%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-0.76%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.07%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.84%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.18%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и STOT

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.33%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.84%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.11%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

1.73%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

2.20%

-0.35%

Сравнение комиссий ISDB и STOT

ISDB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и STOT

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and STOT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISDB has higher volatility (0.37%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs STOT's -6.07%.

On 3-year performance, ISDB leads with 5.60% vs 5.32% for STOT. On fees, ISDB is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISDB has performed better with a 5.60% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISDB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

ISDB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.41% for STOT.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.45% for STOT.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор