PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - ISDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ISDB is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, ISDB returned 5.60%/yr vs 28.64%/yr for QQQM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

ISDB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.82%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.00%6.23%5.35%5.17%0.01%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-5.41%

Correlation

The correlation between ISDB and QQQM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.20

The correlation between ISDB and QQQM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISDB и QQQM

Секторы
ISDB
QQQM

Финансовые услуги

18.3%
0.2%

Технологии

5.4%
53.8%

Промышленность

4.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
12.3%

Энергетика

2.4%
0.6%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Здравоохранение

1.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
15.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
QQQM
0.2%

Технологии

ISDB
5.4%
QQQM
53.8%

Промышленность

ISDB
4.7%
QQQM
2.8%

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
QQQM
12.3%

Энергетика

ISDB
2.4%
QQQM
0.6%

Недвижимость

ISDB
2.4%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
QQQM
1.4%

Здравоохранение

ISDB
1.8%
QQQM
4.2%

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
QQQM
15.8%

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
QQQM
7.7%

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

ISDB vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.58

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.47
3.38

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.44

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.43

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

13.15

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.58

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

0.84

+1.93

Просадки

Сравнение просадок ISDB и QQQM

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-35.04%

+33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-11.96%

+10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-22.70%

+21.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.75%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-8.24%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

3.11%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.37%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

4.51%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

12.06%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

15.91%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

22.23%

-20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

22.11%

-20.26%

Сравнение комиссий ISDB и QQQM

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и QQQM

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.59%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and QQQM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 28.64% vs 5.60% for ISDB. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 28.64% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.42% for QQQM.

ISDB is categorized as Short-Term Bond, while QQQM is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.15% for QQQM.

ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор