PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с PHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDB с PHK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и PIMCO High Income Fund (PHK).

ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ISDB и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDB и PHK

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.31%12.63%9.46%18.84%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью -2.31%.

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

PIMCO High Income Fund

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с VRIGISDB с TBLL
Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с RCTIXPHK с SCHDPHK с BTZ

Доходность на риск

ISDB vs. PHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBPHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

0.50

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.01

0.72

+4.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.13

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.32

0.67

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.29

2.64

+16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. PHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа PHK равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBPHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.50

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.26

+2.48

Корреляция

Корреляция между ISDB и PHK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и PHK

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности PHK в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и PHK

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и PHK.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDBPHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-75.29%

+73.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-9.22%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-5.74%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-9.83%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.35%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и PHK

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у PIMCO High Income Fund (PHK) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDBPHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

8.01%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

9.21%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

13.43%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

14.56%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

20.64%

-18.77%