Сравнение ISDB с NUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA).
ISDB и NUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и NUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и NUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у NUSA с доходностью 0.18%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и NUSA
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%.
Доходность на риск
ISDB vs. NUSA — Ранг доходности на риск
ISDB
NUSA
Сравнение ISDB c NUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | NUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 1.99 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 3.06 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.01 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 11.54 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.99 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.82 | +1.93 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и NUSA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и NUSA
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности NUSA в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и NUSA
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и NUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -9.44% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.28% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.76% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.67% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.33% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и NUSA
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.80% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.19% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.95% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.78% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.74% | -0.87% |