Сравнение ISDB с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
ISDB и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.17%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и NEAR
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Доходность на риск
ISDB vs. NEAR — Ранг доходности на риск
ISDB
NEAR
Сравнение ISDB c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 2.39 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 3.56 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.55 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.92 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 15.10 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.39 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.08 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и NEAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и NEAR
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и NEAR
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -9.61% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.16% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.64% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.16% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.30% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и NEAR
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.62% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.93% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.88% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 1.32% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.49% | -0.62% |