Сравнение ISD с SJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).
ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ISD и SJNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISD и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | -0.02% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции SJNK по среднегодовой доходности: 7.43% против 5.84% соответственно.
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
SJNK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISD и SJNK
ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.
Доходность на риск
ISD vs. SJNK — Ранг доходности на риск
ISD
SJNK
Сравнение ISD c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.27 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.88 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.77 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 10.05 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.27 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ISD и SJNK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и SJNK
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности SJNK в 7.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.13% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок ISD и SJNK
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и SJNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISD | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -19.74% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -3.83% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -10.18% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -19.74% | -19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.61% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -1.65% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.67% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и SJNK
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISD | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 1.83% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 2.46% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 5.22% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 5.81% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 6.49% | +8.07% |