PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISD с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ISD и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISD и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.36%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 7.43% против 3.14% соответственно.

ISD

1 день
0.38%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.22%
1 год
1.18%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.43%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с HIOISD с HYIISD с RSFISD с JFRISD с EHIISD с FTHY
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO

Сравнение комиссий ISD и SDMZX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
ISD
PGIM High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISD vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 55
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

2.11

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

3.67

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.51

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.30

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

13.37

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.11

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.18

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.28

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.22

-0.79

Корреляция

Корреляция между ISD и SDMZX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и SDMZX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.54%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок ISD и SDMZX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-9.76%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-1.44%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-8.51%

-16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-9.76%

-29.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-1.11%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-1.00%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.36%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и SDMZX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

0.70%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

1.41%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

2.11%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

2.30%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

2.46%

+12.10%