PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISD с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ISD и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISD и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.36%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 7.43% против 2.25% соответственно.

ISD

1 день
0.38%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.22%
1 год
1.18%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.43%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с HYIISD с RSFISD с HIOISD с FTHYISD с EHIISD с JFR
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий ISD и PBSMX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
ISD
PGIM High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISD vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 55
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.84

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.88

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.76

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

10.65

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.84

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.60

-1.17

Корреляция

Корреляция между ISD и PBSMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и PBSMX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.54%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок ISD и PBSMX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-10.70%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-1.65%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-10.70%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-10.70%

-28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-1.29%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-0.88%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.43%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и PBSMX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

0.67%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

1.33%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

2.29%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

2.86%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

2.62%

+11.94%