PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с USOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с USOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).

ISCMF и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и USOI

2026 (YTD)20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%-6.61%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 26.76%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD

Сравнение комиссий ISCMF и USOI

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFUSOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.80

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.17

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.15

+1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

1.11

+4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

2.55

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа USOI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.80

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между ISCMF и USOI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и USOI

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%.

TTM20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и USOI

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и USOI.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-19.49%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-15.60%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.94%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-7.67%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.78%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и USOI

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

6.13%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

14.49%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

21.65%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

21.10%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

21.10%

-7.05%