PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с USOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds - ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, ISCMF returned 37.85% vs 46.39% for USOI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и USOI

2026 (YTD)20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%-6.61%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between ISCMF and USOI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

ISCMF vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.08

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.69

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.35

+1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

3.92

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

9.08

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.89

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и USOI

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-19.49%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-11.90%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.06%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-7.20%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.13%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и USOI

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 7.14%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

10.37%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

18.34%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

22.46%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

22.61%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

22.61%

-8.24%

Сравнение комиссий ISCMF и USOI

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и USOI

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%.

ПозицияTTM20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and USOI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 37.85% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 37.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.00% for ISCMF.

ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.85% for USOI.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор