Сравнение ISCMF с USE
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. ISCMF is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 10.82%/yr vs 10.69%/yr for USE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 30.66%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 6.14%
- 6 месяцев
- 28.48%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -0.08% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 30.66% | -14.97% | 22.58% | 9.68% |
Correlation
The correlation between ISCMF and USE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. USE — Ранг доходности на риск
ISCMF
USE
Сравнение ISCMF c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.09 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.44 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 0.82 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и USE
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки USE в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -28.17% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -28.17% | +14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -28.17% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -16.03% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -8.38% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 15.03% | -11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и USE
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 9.30%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 13.74% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 29.37% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 33.11% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 27.97% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 27.97% | -13.15% |
Сравнение комиссий ISCMF и USE
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и USE
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.34% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and USE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (13.74%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs USE's -28.17%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 10.82% vs 10.69% for USE. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 10.82% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
USE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.79% for USE.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор