PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 57.09%/yr for SOXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-24.32%

Correlation

The correlation between ISCMF and SOXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ISCMF vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
5.29

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
5.16

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.71

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

11.48

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

43.90

-28.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

5.29

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и SOXX

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-70.21%

+44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-15.77%

+10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-41.36%

+33.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-2.10%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-19.97%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.11%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и SOXX

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 7.14%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

14.08%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

27.45%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

34.20%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

36.11%

-21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

33.43%

-19.06%

Сравнение комиссий ISCMF и SOXX

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и SOXX

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and SOXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 57.09% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 57.09% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ISCMF.

ISCMF is categorized as Commodities, while SOXX is Semiconductors. ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор