Сравнение ISCMF с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
ISCMF и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и HARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCMF и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -2.67% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCMF показывает доходность 17.84%, а HARD немного ниже – 17.27%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCMF и HARD
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Доходность на риск
ISCMF vs. HARD — Ранг доходности на риск
ISCMF
HARD
Сравнение ISCMF c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.55 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 0.84 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.11 | +1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 1.04 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 1.97 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.55 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ISCMF и HARD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и HARD
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и HARD
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и HARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCMF | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -13.51% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -13.51% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -3.96% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -5.44% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 7.18% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и HARD
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 9.72%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCMF | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 11.85% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 18.14% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 23.92% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 17.53% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 17.53% | -3.48% |