Сравнение ISCMF с HARD
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. ISCMF is passively managed, while HARD is actively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 16.78%/yr vs 9.88%/yr for HARD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 3.42%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -2.67% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.42% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between ISCMF and HARD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. HARD — Ранг доходности на риск
ISCMF
HARD
Сравнение ISCMF c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.08 | +1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 0.45 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 1.37 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и HARD
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки HARD в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -19.27% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -19.27% | +13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -19.27% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -19.27% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -5.62% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 6.31% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и HARD
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеют волатильность 5.11% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.05% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 21.92% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 26.36% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.06% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.06% | -4.77% |
Сравнение комиссий ISCMF и HARD
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и HARD
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.90% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and HARD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to HARD (5.05%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs HARD's -19.27%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 9.88% for HARD. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
HARD has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.75% for HARD.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор