PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с HARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с HARD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. ISCMF is passively managed, while HARD is actively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 13.00%/yr for HARD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for HARD.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 14.81%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и HARD

2026 (YTD)202520242023
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-2.67%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		14.81%12.19%20.48%-5.04%

Correlation

The correlation between ISCMF and HARD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER
Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BIL

Доходность на риск

ISCMF vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFHARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.92

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
1.29

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.17

+1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

1.97

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

4.51

+11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа HARD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.92

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и HARD

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и HARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-13.51%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-12.38%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-13.51%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-10.38%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-5.47%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.39%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и HARD

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 7.14%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.11%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

21.64%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

26.47%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

19.09%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

19.09%

-4.71%

Сравнение комиссий ISCMF и HARD

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и HARD

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.61%2.36%3.51%1.95%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and HARD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs HARD's -13.51%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 13.00% for HARD. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

HARD has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for ISCMF.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.75% for HARD.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и HARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор