Сравнение ISCMF с FTGC
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. ISCMF is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 18.13%/yr for FTGC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 27.15%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам ISCMF и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 27.15% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | -3.45% |
Correlation
The correlation between ISCMF and FTGC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. FTGC — Ранг доходности на риск
ISCMF
FTGC
Сравнение ISCMF c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.47 | +1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 5.25 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 17.39 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.66 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и FTGC
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -59.47% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -7.91% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -10.39% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -4.65% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -27.42% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.38% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и FTGC
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.50% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 13.15% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 15.59% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.00% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 14.71% | -0.33% |
Сравнение комиссий ISCMF и FTGC
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и FTGC
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.08% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and FTGC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs FTGC's -59.47%.
On 3-year performance, FTGC leads with 18.13% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTGC has performed better with a 18.13% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор