Сравнение ISCMF с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
ISCMF и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCMF и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | -3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCMF и FTGC
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
ISCMF vs. FTGC — Ранг доходности на риск
ISCMF
FTGC
Сравнение ISCMF c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.95 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 2.56 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.35 | +1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 3.18 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 10.15 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.95 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ISCMF и FTGC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и FTGC
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и FTGC
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCMF | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -59.47% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -10.36% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.77% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -27.78% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.25% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и FTGC
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCMF | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 6.70% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 12.89% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.73% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 15.95% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 14.69% | -0.64% |