PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCMF показывает доходность 22.87%, а CMDT немного выше – 23.96%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и CMDT

2026 (YTD)202520242023
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-0.08%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between ISCMF and CMDT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

ISCMF vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.92

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.92

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.50

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

8.03

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

22.12

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.92

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.32

-0.87

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и CMDT

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-9.69%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-4.49%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-9.69%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-2.86%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-2.69%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.63%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и CMDT

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.33%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

10.30%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

12.35%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.21%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

12.21%

+2.17%

Сравнение комиссий ISCMF и CMDT

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и CMDT

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and CMDT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for ISCMF.

ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор